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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management  > Parametric Approaches (III): Extreme Value 2019-10-03 14:14
这道题我觉得选d,但是答案是c,麻烦老师解答一下,谢谢您
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ecioice

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2109天前

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范老师    2019-10-09 11:46

致精进的你:

在99%的置信水平下,1000次观测值 VaR就等于10,现在exception 25 > 10,拒绝原假设,但是可能发生第一类错误,拒真(拒绝原假设,但是它是真的)

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2019-10-09 11:46

在99%的置信水平下,1000次观测值 VaR就等于10,现在exception 25 > 10,拒绝原假设,但是可能发生第一类错误,拒真(拒绝原假设,但是它是真的)

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