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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management  > Parametric Approaches (III): Extreme Value 2019-11-04 22:41
关于bin size/n数量提高时的问题
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frm2019doublekill

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2107天前

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融跃FRM答疑老师    2019-11-06 20:05

致精进的你:

切分更细,也就是中间插入越来越多的切片的话, 对exponential spectral risk measure 的估计值是越大的,但是大到一定程度的时候,增加的速度就会变得极其慢。你问的是这个吧?

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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