来自：FRM > 二级 2023-08-04 17:50
为什么用ER/MVaR相等是最优组合啊？
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Ben 2023-08-05 09:25
致精进的你:
同学你好，因为最优组合的标准就是单位风险下的收益最高，跟夏普比率的思想是一致的，既要考虑风险又要考虑收益，最优组合的优化过程就是降低夏普比率小的头寸，增加夏普比率大的头寸直至各个资产的ER/MVAR相等。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
