来自：FRM > 二级 2023-08-04 17:43
不用return这个数据吗？
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Ben 2023-08-05 09:14
致精进的你:
同学你好，这道题让计算的是不同种类资产的风险预算之和，即各个资产对应的VAR值（=Z*σ%*P)之和，不用收益率数据。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12023-08-05 10:12
计算VaR为什么不用带均值的那个公式？
回答2023-08-07 09:28
因为最初从总的风险预算就是相对风险预算，所以用的也是相对VAR值，即假设均值为0.
