来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2023-07-09 18:13
为啥short option 看贴期权的delta上升？为啥delta下降要买入标的资产？
查看更多
丛芊如
提问
382
上次登录
391天前
查看更多
丛芊如
提问
382
上次登录
391天前
Ben 2023-07-10 10:22
致精进的你:
同学你好，因为对于看跌期权的多头而言，其delta是负数，反之对于看跌期权的空头而言，其delta就是正数，当然是相对上升的；另外delta下降后为了保持delta中性（即delta=0），就需要增加delta，而增加delta的方法之一就是买入标的资产。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12023-07-10 16:16
short put的delta范围是（0，1）嘛
回答2023-07-11 08:59
对的
