来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2023-07-09 16:51
为什么做多短期期权有一个较大的负的theta何较小的正的Vega
查看更多
丛芊如
提问
382
上次登录
391天前
查看更多
丛芊如
提问
382
上次登录
391天前
Ben 2023-07-10 09:52
致精进的你:
同学你好，因为这是theta和vega本身的性质所决定的， 期限越短的期权多头Vega越小，反之越大，简言之，就是期限越大，波动率对期权多头越有利。而对于多头而言，theta基本都是负数，期限越短负的越大，因为theta代表期权价格变化除以距离到期日时间的变化，这点可以回顾相关内容即可。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
