来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2023-07-02 21:52
还是没理解为什么用10000不用30000
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丛芊如
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391天前
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丛芊如
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391天前
Ben 2023-07-03 09:33
致精进的你:
同学你好，这道题的背景是先卖出了标的资产为100000份股票的看涨期权（价值300000），然后为了对冲卖出看涨期权所带来的股价上涨的风险，于是需要买入股票进行对冲，也就是所谓的delta对冲，那需要买入多少份股票呢，根据delta=期权价格的变动/股票价格的变动，可知买入股票的数量=delta*股票目前的数量（100000）。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
