来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit3 2023-05-11 16:44
为什么是in the money put？此时K不是应该小于50吗？所以应该在at the money的左方
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870天前
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Ben 2023-05-12 09:50
致精进的你:
同学你好，这道题不能用我们课上讲的结论（关于权益市场隐含波动率曲线的斜笑形状），因为根据表格数据可以隐含波动率在平价两边时都是比较高的，所以是一个皱眉的形状，那么这道题第一问计算出来的put=3.3是小于平价时的put=6.13，直接选A就可以了，这个跟当K=46时是out of the money在左边但是隐含波动率是小的结论一致。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
