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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > The Black-Scholes-Merton Model > The Black-Scholes-Merton Model-2 2019-11-15 17:52

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735天前

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融跃FRM答疑老师 2019-12-06 09:01

致精进的你:

同学你好，close out 的时候，spot的价格是1.02，future price是1.205，所以basis=1.20-1.025=-0.005，所以在做了对冲之后的有效spot price就是1.08+（-0.005）=1.075.收到的金额就是50million*1.075=537500dollar. 或者就是short future的profit是1.08-1.025=0.055. 在做了对冲之后的有效spot price就是1.020+0.055=1.075.收到的金额就是50million*1.075=537500dollar.

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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