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来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2022-11-03 20:12
a gamma-negative position means that delta and the change in the underlying asset move inversely with each other老师请问这句话怎么理解
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844天前

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liuxuyao    2022-11-04 14:38

致精进的你:

同学,意思是gamma为负意味着delta和基础资产价值的变化彼此相反,也就是gamma为负时对定义式的解读,但C选项中还有delta-positive的条件,所以两者叠加后,风险就是最大的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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