来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2022-11-03 20:05
at-the-money的是时候delta变化值最不稳定，如果用动态跟踪对冲的话，不是需要更多成本吗？所以这题为啥是B啊
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liuxuyao 2022-11-04 14:29
致精进的你:
delta绝对值为1即实值的时候，对冲所需对冲工具成本大于delta绝对值为0.5，考虑delta变化率是用gamma
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
