来自：FRM > 一级 > 风险管理基础 2022-10-20 13:54
老师，这个题答案是不是错了。分子应该是组合的收益与市场收益的差值，被换成了组合收益与组合自己预期收益的差值，即α
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liuxuyao 2022-10-20 15:47
致精进的你:
同学，答案没问题的，分子上的超额收益以Jensen's alpha代替了哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12022-10-24 16:53
阿尔法是相比模型算出来的超额收益，信息比率的分子是相比benchmark的超额收益，二者为什么会一样呢？
回答2022-10-25 15:32
区分开来是准确的，只是这个题目把分子上的超额收益以Jensen's alpha代替了哈
