来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2022-10-05 22:59
这题可以详细解释一下吗
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胡永琪
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118天前
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胡永琪
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118天前
liuxuyao 2022-10-06 13:53
致精进的你:
根据题干描述，期权投资组合对隐含波动率的增加表现出高度的不利敏感性，同时随着时间的推移每天都会遭受重大损失，可得当前头寸呈现short vega和short theta，为了对冲该投资组合，需要对vega和theta做多。根据不同时间期限对vega和theta不同的影响，我们选用有较显著影响的期限的对应期权即可
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
