来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products > Swaps > 0Mechanics of Interest rate swaps 2019-11-11 19:51
这道题pay是怎么算的呀
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融跃FRM答疑老师 2019-11-12 08:59
致精进的你:
浮动利息债券在付息日当天的价格是等于面值的，从后往前推的每一个付息日当天的价格都等于面值，直到倒退至最近的一个付息日，当天的现金流是par+coupon/2,然后将这个折现到0时刻。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
