来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products > Swaps > 0Mechanics of Interest rate swaps 2019-10-30 11:13
122题c选项为什么符合？
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shan
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1763天前
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shan
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1763天前
范老师 2019-10-30 15:45
致精进的你:
同学，这个122题，收固定付浮动；就可以看成是long fixed bond，short floating bond，payoff就等于recieve（固定端）-pay（浮动端）；如果浮动利率下降这个头寸就赚钱；A选项 short FRA如果利率下降这个头寸就赚钱；B选项同质化的，C选项 cap是标的资产为利率的call option；floor是标的资产为利率的put option，如果利率下降这个头寸也是赚钱的；D选项 long floating bond和short floor，利率下降两头都是亏钱所以这个题目选D
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
