来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > 0One-Factor Risk Metrics and Hedges > Convexity 2019-11-07 23:50
习题册351页第238题，答案为什么是d? 我想的是，A是零息债，B是付息债，duration相同，可以得到B的时间长于A，可以得出B的凸度大于A的凸度，根据凸度调整公式，利率变动，B债券的价格变动幅度是小于A的呀。为什么d说B变动的幅度更大？
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151****0006
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