融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > 0One-Factor Risk Metrics and Hedges > Convexity 2019-11-08 14:36
习题册351页第238题,这道题如果说的的利率下降的情况,是不是b的价格变动率就会大于a的价格变动率吧?
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151****0006

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1774天前

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融跃FRM答疑老师    2019-11-08 15:18

致精进的你:

是的。在这题中,如果利率下降,B的价格变动率也大,价格变动的量也大。但是如果利率上升,B的价格变动率相对小一点,但是因为B的价格高,所以b价格变动的量也大。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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