来自：FRM > 一级 > 风险管理基础 2022-02-11 09:55
如果當ABC Inc.的beta 小於1.05。那增加ABC Inc. to the portfolio時的systematic risk 還是增加嗎?
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SiRing
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liuxuyao 2022-02-12 15:02
致精进的你:
同学，beta系数大于0说明跟市场是同向变动的，beta系数小于0说明跟市场是反向变动的，如果beta系数的绝对值大于1就说明相较于市场的变动，此头寸的变动更加剧烈，超过市场的变动幅度哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
