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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Interest Rates > Interest Rates-2 2019-11-07 13:52
麻烦问一下为什么组合的非预期损失的公式最后一项不用乘权重
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1798天前

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融跃FRM答疑老师    2019-11-07 17:40

致精进的你:

你问的是这里么?不是没有权重,你看那个UCL,但是计算太复杂了,知道就行。这个计算的方法只在一级出现,到后面二级的时候,这中计算unexpected loss 的方法被弃用了。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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