来自：FRM > 一级 > 风险管理基础 2021-10-16 10:57
A为什么正确呢，beta不是等于cov除以市场sigama的平方吗？他这里说是除以市场组合的收益
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Ben 2021-10-16 18:39
致精进的你:
同学你好，只要分子是某个证券与市场组合的协方差，就可以看作是与贝塔成正比的。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
