融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Option Sensitivity Measures: The “Greeks” > Option Sensitivity Measures: The “Greeks”-1 2019-11-06 00:20
习题册157页第141题,答案解析的gamma怎么理解?临近到期不是t变小了吗?t越小了,gamma不是越大吗?
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1927天前

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融跃FRM答疑老师    2019-11-06 09:54

致精进的你:

你说的是at the money的时候。在深度实值,delta的斜率并不大,所以gamma也没有太大。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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