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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Option Sensitivity Measures: The “Greeks” > Option Sensitivity Measures: The “Greeks”-1 2019-11-08 09:52

这里面不是short option,为什么会在ITM时利息成本最大。

永不逝去的微笑

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1907天前

全部回复(1)

融跃FRM答疑老师 2019-11-08 10:10

致精进的你:

主要在于从哪个角度衡量对冲的成本。如果衡量的是一次对冲的成本是in the money ，如果是动态对冲，是at the money；这里的interest cost 原版书上说的意思是对冲一次的成本。相当于买股票需要钱，就需要借钱，导致的利息成本。就是in the money ；这个题目还是按照deep in the money为正确选项

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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