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来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2021-09-14 21:27
为什么不能是theta,根据图1左边的坐标图,当到期时间变小到10days时,theta绝对值变大,即当0.5小时到期时,theta影响最大
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825天前

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liuxuyao    2021-09-15 09:02

致精进的你:

同学,确实可以这样理解,但是希腊字母中gamma要比theta对期权的影响大,所以首先考虑的是gamma的影响程度哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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