来自：FRM > 一级 > 风险管理基础 2021-07-07 00:51
1.为什么分母是beta p而不是beta m，特雷洛比率不是等于市场的预期收益率-无风险利率的差除以beta m吗？
2.在这图第二点，他说特雷洛比率适合分散化组合，这个比率一直都是应用于capm的呀，capm模型分不分散都可以使用，他的应用如图2公式所示，为什么这样描述，还有分散化啥意思呢？
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