来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2021-06-28 17:02
这道题解题思路是啥？
查看更多
182****7110
提问
20
上次登录
1058天前
查看更多
182****7110
提问
20
上次登录
1058天前
liuxuyao 2021-06-29 09:20
致精进的你:
同学，题干意思是期权组合对隐含波动性的增加具有很高的不利敏感性，也就是vega小于0，同时也随着时间的推移而出现重大的每日损失，也就是theta小于0，根据题意，为了对冲这个投资组合，就需要构建一个vega为正theta为正的投资组合，根据vega与theta的图像特征，选出对vega与theta影响较大的对应期限的期权，可以得到正确选项为A选项
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
