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来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2021-06-28 16:25
难道不是delta为1的时候,股票价值的变化最影响期权价值的变化吗?delta为1的时候不是应该是在deep in the money的时候吗?
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182****7110

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1058天前

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liuxuyao    2021-06-29 09:07

致精进的你:

同学,题干问的是对delta值的影响最大,也就是在gamma最大的时候哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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