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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > 0One-Factor Risk Metrics and Hedges > Convexity 2019-11-03 18:30

凸度数学公式问题

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1914天前

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融跃FRM答疑老师 2019-11-04 18:01

致精进的你:

t的平方，不是t(1+t)。duration是时间的加权平均，是价格对利率的敏感性，convexity是久期对利率的敏感性，就是duration对利率求偏导数，怎么会是t(1+t)。这个不用太在意，这个公式一般不考。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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