来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2021-05-14 17:14
老师这个题目可以解释一下吗，没太看懂，谢谢
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251天前
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liuxuyao 2021-05-15 11:23
致精进的你:
同学，题干说的是当前头寸是卖出看跌期权，会有一个正的delta，A选项说卖出期货来对冲delta是正确的；B选项说期货头寸可以对标普500指数的大小波动都不敏感，是不正确的哈，线性头寸无法捕捉大的波动；C选项说做多期权头寸来对冲vega，是正确的，因为当前卖出看跌期权头寸的vega是小于0的，可以通过做多期权头寸来对冲vega；D选项是说用期权头寸来对冲gamma，也是正确的哈，用非线性的对冲工具可以对冲gamma
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
