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来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2021-05-01 21:05
我在12和9.464这里代错了。老师,一共有4个值比较,1.415、9.464、5.091、2,为什么是5.091而不是9.464?
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136****3332

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1657天前

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Ben    2021-05-02 15:27

致精进的你:

同学你好,从后往前折现,因为是美式put,所以每个节点都需要比较,取大值后概率加权进行折现。具体过程参考图片理解。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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