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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Option Sensitivity Measures: The “Greeks” > Option Sensitivity Measures: The “Greeks”-1 2019-11-01 21:53

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1507天前

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融跃FRM答疑老师 2019-11-04 10:03

致精进的你:

这里说的是随着gamma和Vega的影响变小，从 at the money（short 方，gamma和Vega最小）到变成in or out the money（gamma 和 Vega变大，绝对者变小，）。你考虑的time减少不是这道题考察的重点，而且即使考虑time的减少导致gamma增加，Vega减小。但是你不知道time减少的程度，比如说从1年到0.5年（gamma增加的程度就很小），但是从0.25年到0.1年（gamma增加的程度就很大），所以没办法考虑啊

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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