FRM一级Valuation and Risk Management0One-Factor Risk Metrics and HedgesDuration-dv01，久期，麦考利久期，修正久期-融跃教育

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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > 0One-Factor Risk Metrics and Hedges > Duration 2019-11-01 16:57

dv01，久期，麦考利久期，修正久期

shan

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融跃FRM答疑老师 2019-11-01 17:50

致精进的你:

久期是时间的加权平均，所以单位是年，这是由久期是时间的加权平均这里得出来的。同时久期也是价格对利率求偏导数得出来的，所以衡量的是价格变化对利率变化的敏感性（这也是麦考林久期的概念∂P/∂r, 价格变化量对利率变化量的敏感性）,修正久期是(∂P/P)/∂r,这是价格变化的百分比对利率变化的敏感性，通过公式推导能得到修正久期=麦考林久期/(1+y)，DV01 是利率变化一个基点是价格变化的量，也就是dollar duration/10000。dollar duration是价格变化量对利率变化量的敏感性。

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