来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2021-04-08 08:42
老师这题能讲一下吗？
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1716天前
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liuxuyao 2021-04-08 09:23
致精进的你:
同学，依据题意这个账户net long gamma and short vega，也就是gamma大于0，vega小于0，正确答案是D选项，分析如下：看涨期权的多头的gamma大于0，看涨期权的空头的gamma小于0，但是短期看涨期权多头的gamma的绝对值要大于长期看涨期权空头的gamma，所以同时持有短期看涨期权多头和长期看涨期权空头这两个头寸的账户总的gamma大于0；看涨期权的多头的vega大于0，看涨期权的空头的vega小于0，但是短期看涨期权多头的vega的绝对值要小于长期看涨期权空头的vega，所以同时持有短期看涨期权多头和长期看涨期权空头这两个头寸的账户总的vega小于0
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
