来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2021-04-08 03:41
老师这题4个选项可以解释一下吗
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1716天前
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liuxuyao 2021-04-08 09:51
致精进的你:
同学，这个题目中A选项意思是卖出一个付息债券相当于大于0的久期和小于0的凸度，是正确的哈；B选项意思是做多一个普通看涨期权相当于delta大于0，gamma大于0，根据delta和gamma的性质和图形可知也是正确的；C选项意思是卖出一个普通看跌期权相当于有一个小于0的vega，根据vega的性质和图形可知也是正确的；D选项意思是做多一个深度实值的up and out看涨期权相当于大于0的delta和小于0的vega，因为up and out看涨期权过于依赖路径，所以无法确定delta和vega，是错误的哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
