来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit5 2021-03-29 19:23
不懂为什么选C？
不是随年份增加，spread减小了吗？
near-term是什么意思？快到期了？快到期不应该spread也减小吗？
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xxxxxxxxxxxx
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747天前
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liuxuyao 2021-04-03 14:33
致精进的你:
同学，CDS利差表明利差曲线向下倾斜。无论利差曲线的斜率如何，违约累积分布总是在增加。另外，由于短期违约概率相对较高，违约分布函数的近期斜率相对陡峭一些。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
