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来自:FRM > 二级 > 电脑版 > Unit5 2023-05-22 19:02
老师,图片里的这道题在计算违约距离时用的V是expected value,而我们公式中的V应该是current value吧?expected value就相当于current value*e的uT次方,是应该这么理解吗
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188****6105

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824天前

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Ben    2023-05-23 09:35

致精进的你:

同学你好,DD计算公式中分子中的资产是expected value,你后面的理解是正确的,不过一般考试会直接给出资产预期值的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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