来自：FRM > 一级 > 风险管理基础 2021-03-25 00:17
CAPM是假设只有系统性风险，无非系统性风险，为什么还能在pricing定价里可以为非充分分散化组合定价
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研究院赵老师 2021-03-25 08:57
致精进的你:
对于非充分分散的资产都有自己的特定风险，这个风险一般用贝塔系数来表示，如果给这些资产定价，就要考虑自身特定的风险系数来定价
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
