融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Option Sensitivity Measures: The “Greeks” > Option Sensitivity Measures: The “Greeks”-1 2019-10-31 14:35
但是课件上描述不是inthemoney时候对利率更敏感,那不就是in the money 时候rho大嘛?第三条为什么是对的?
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150****8926

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888天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-31 17:40

致精进的你:

不是绝对值,in the money 最小,敏感性最高,out the money 时rho最高,但是对于put 是负的,可以理解为rho随着s的增加变大(含负号,也就是绝对值在减小)。我刚看错了,已经改过来了。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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