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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Option Sensitivity Measures: The “Greeks” > Option Sensitivity Measures: The “Greeks”-1 2019-10-29 21:37
1)期货工具的gamma是多少?能用来对冲gamma-natural吗? 2)Greek letter距离到期日越近,大小怎么变化?(delta,gamma,Vega,theta,rho)
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888天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-30 09:03

致精进的你:

期货是对标的资产是线性变化的,gamma等于0,不能用来对冲gamma-netural greek letter的变化,在基础班讲义中有详细的讲解,也有总结的表格

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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