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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > 0One-Factor Risk Metrics and Hedges > Duration 2019-10-28 13:45
计算结果2.75是如何来的呢?
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shan

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1915天前

全部回复(1)

融跃FRM答疑老师    2019-10-28 14:46

致精进的你:

3127.31/1136.16=2.75,这里用的是duration的定义式计算的。每一笔现金流折现之和等于价格,每一次现金流的折现值除以价格得到时间的权重

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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