来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit5 2020-10-22 16:27
老师 请问这道题要怎么做哇？
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183****7313
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295天前
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jason 2020-10-26 09:38
致精进的你:
同学，此题是单因素模型计算的考察，Conditional default has a mean of 0.40×(-1) = -0.40 and a volatility of(1-0.4^2)½=0.92 . The loss threshold is-2.33. Therefore the conditional default probability is:Φ[（-2.33+0.4）/0.92]=1.8%
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
