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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > 0One-Factor Risk Metrics and Hedges > Convexity 2019-10-26 20:43
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1913天前

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范老师    2019-10-27 16:30

致精进的你:

根据公式:ΔP = -P*Δy*D, 久期两个债券都一样,利率变化量一样,初始时候的债券价格B债券为面值,A债券为现值,所以B的价格下降的更多

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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