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来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit5 2020-10-20 17:35

老师麻烦解释一下下面两题，35题，第一条假设，难道不是随rf增大，Ke-rt增加，所以call price降低嘛，所以equity不是会减小吗

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183****7313

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23

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295天前

全部回复(1)

jason 2020-10-21 09:57

致精进的你:

同学，利率对看涨期权是正相关的作用；28题的计算过程是[ln(400/300)+(14%-(36%^2)/2*1)]/(36%*1^0.5)=1.008

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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