融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > 0One-Factor Risk Metrics and Hedges > Convexity 2019-10-26 17:33
凸性练习题疑问
查看更多

186****9660

提问

74

上次登录

1913天前

全部回复(1)

范老师    2019-10-27 14:32

致精进的你:

II这个说法,两个债券久期相同,久期代表现金流平均回流时间,第一个债券零息债券,T=10, 第二个债券付息债券,中间我们会收到利息的,所以到期期限肯定要大于10;凸性又和到期日成一个正比的关系,所以2这个说法错误

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐