来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2020-10-09 15:40
为什么这里可以用60%， 而不是算risk neutral 的u
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karen
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jason 2020-10-10 14:41
致精进的你:
同学，正常情况下，用二叉树模型用的都是风险中性下的概率，而这道题用风险中性下算出了的上涨概率为59.8%，与60%接近，所以计算结果差异不大。但是如果考试入到这样的题目，优先考虑风险中性下的概率。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
