概率空间是概率论的基础,在备考FRM考试时,考生一定要重点掌握。下文,小编详细介绍一下概率空间的相关知识。
概率空间(Ω,F,P)是一个总测度为1的测度空间(即P(Ω)=1)。
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第二项F是样本空间Ω的幂集的一个非空子集。F的集合元素称为事件Σ。事件Σ是样本空间Ω的子集。集合F必须是一个σ-代数:
若
则
若
则
(Ω,F)合起来称为可测空间,事件就是样本输出的集合,在此集合上可定义其概率。
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第三项P称为概率,或者概率测度。这是一个从集合F到实数域R的函数,。每个事件都被此函数赋予一个0和1之间的概率值。
概率测度经常以黑体表示,例如或
,也可用符号"Pr"来表示。
离散模式机率测度可简写为
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