自从2010年FRM考试分级以来,FRM考试就分为了两部分,其中FRM定量分析就是属于FRM一级的考试科目,FRM一级一共有四门科目,FRM定量分析在其中占比还是较高的。
FRM定量分析是对通过定性风险分析排出优先顺序的风险进行量化分析。
尽管有经验的风险经理有时在风险识别之后直接进行定量分析,但定量风险分析一般在定性风险分析之后进行。定量风险分析一般应当在确定风险应对计划时再次进行,以确定项目总风险是否已经减少到满意。
重复进行定量风险分析反映出来的趋势可以指出需要增加还是减少风险管理措施,它是风险应对计划的一项依据,并作为风险监测和控制的组成部分。
FRM定量分析的方法
一般来说,项目风险发生的概率和后果的计算均要通过对大量已完成的类似项目的数据进行分析和整理得到,或通过一系列的模拟实验来取得数据。
(1)概率分布
概率分布表明了每一可能事件及其发生的概率,由于诸事件的互斥性,这些概率的和为1。我们可以使用历史数据(资料)或理论概率分布来建立实际概率分布。
(2)外推法
外推方法分为前推和后推及旁推三种,都是风险分析的好方法。从预测理论来分析,后推和旁推的应用效果一般较差,故较少采用,大量运用的是前推方法。
前推方法即趋势外推法,是一种时间序列法。其基本原理是利用取得的按时间顺序排列的历史信息数据推断出未来事件发生的概率和后果,是一种定量预测方法。
外推法有时必须与理论概率分布配合使用,如当历史数据不全或序列显示趋势不明显时,就应从理论上分析它服从哪一种概率分布,然后进行外推。
外推的具体方法有:简单平均法,移动平均法,加权移动平均法,指数平滑法,季节变动分析法,线性趋势法等。
(3)灵敏度分析
这是量化及评估各风险对项目目标潜在影响的方法,有助于判定哪种风险蕞有可能对项目产生影响。
(4)概率树分析
概率树分析是一种从结果到原因逻辑分析事故发生的有向过程,遵循逻辑学的演绎分析原则,即仿照树型结构,将多种风险画成树状,进行多种可能性分析。
(5)模拟法
利用系统模型对系统行为进行分析,将对项目目标潜在影响的不确定性因素具体化、定量化。对工程项目进行模拟*常用的形式是利用项目的网络图作为项目模型,大多数模拟的基础是某种形式的蒙特卡洛分析。
- 报考条件
- 报名时间
- 报名费用
- 考试科目
- 考试时间
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GARP对于FRM报考条件的规定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻译为:报名FRM考试没有任何学历或专业的先决条件。
可以理解为,报名FRM考试没有任何的学历和专业的要求,只要是你想考,都可以报名的。查看完整内容 -
2024年5月FRM考试报名时间为:
早鸟价报名阶段:2023年12月1日-2024年1月31日。
标准价报名阶段:2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考试报名时间为:
早鸟价报名阶段:2024年3月1日-2024年4月30日。
标准价报名阶段:2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考试报名时间为:
早鸟价报名时间:2024年5月1日-2024年7月31日。
标准价报名时间:2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整内容 -
2023年GARP协会对FRM的各级考试报名的费用作出了修改:将原先早报阶段考试费从$550上涨至$600,标准阶段考试费从$750上涨至$800。费用分为:
注册费:$ 400 USD;
考试费:$ 600 USD(第一阶段)or $ 800 USD(第二阶段);
场地费:$ 40 USD(大陆考生每次参加FRM考试都需缴纳场地费);
数据费:$ 10 USD(只收取一次);
首次注册的考生费用为(注册费 + 考试费 + 场地费 + 数据费)= $1050 or $1250 USD。
非首次注册的考生费用为(考试费 + 场地费) = $640 or $840 USD。查看完整内容 -
FRM考试共两级,FRM一级四门科目,FRM二级六门科目;具体科目及占比如下:
FRM一级(共四门科目)
1、Foundations of Risk Management风险管理基础(大约占20%)
2、Quantitative Analysis数量分析(大约占20%)
3、Valuation and Risk Models估值与风险建模(大约占30%)
4、Financial Markets and Products金融市场与金融产品(大约占30%)
FRM二级(共六门科目)
1、Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量(大约占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量(大约占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理(大约占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流动性风险管理(大约占15%)
5、Risk Management and Investment Management投资风险管理(大约占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题(大约占10%)查看完整内容 -
2024年FRM考试时间安排如下:
FRM一级考试:
2024年5月4日-5月17日;
2024年8月3日(周六)上午;
2024年11月2日-11月15日。FRM二级考试:
2024年5月18日-5月24日;
2024年8月3月(周六)下午;
2024年11月16日-11月22日。查看完整内容
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中文名
金融风险管理师
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持证人数
25000(中国)
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考试等级
FRM考试共分为两级考试
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考试时间
5月、8月、11月
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报名时间
5月考试(12月1日-3月31日)
8月考试(3月1日-6月30日)
11月考试(5月1日-9月30日)