FRM一级考试科目包含四个科目,分别是风险管理基础、数量分析、金融市场和产品、估值和风险模型,在这四门科目中,风险管理基础如其科目名称一样是整个金融风险管理师考试的基础内容,但是纵观刚刚公布的FRM一级考试成绩,会发现很多人在风险管理基础这门科目成绩偏低,今天我们就着重分析这门科目。

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FRM一级考试内容之风险管理基础:

2019年FRM一级考试大纲中关于风险管理基础变化的相对还是比较少的,只对于部分考点进行了新增、删减和修改,具体来看:

新增考点

新增的考点是在Data aggregation and risk reporting这里,考察监管者在监控、实施风险数据汇总和报告中的作用。具体LOS是:Describe the role that supervisors play in the monitoring and implementation of the risk data aggregation and reporting practices.

删减考点

删减掉了Explain considerations and procedures in determining a firm’s risk appetite and its business objectives.

2019年对于公司风险偏好、经营目标的考虑因素和程序这一部分的内容不再要求。

风险管理基础主要的考试内容:

1、对于风险管理的介绍:就是带我们走进风险管理,在这里面我们需要掌握和认识一些风险管理的专有名词,我们需要了解风险管理的过程,要能更好地发现和认识与风险相关的问题。

2、构建投资组合:掌握资产定价理论、资产定价模型、套利定价理论等,是FRM一级考试的重要内容,并且也是学习FRM二级第四门科目的基础,因此十分重要。

3、风险管理中的数据质量:数据质量对于实务中计量模型输出结果的准确性起着至关重要的作用,在实际工作中数据质量一直是风险管理工作中占比很大的一块工作内容。

4、金融风险的案例:主要是对历年的金融风险案例进行介绍,通过对案例的学习可以使得我们快速有效地明白各类金融风险的发生的成因、造成的损失、以及避免的方法。

5、职业道德:作为一个金融风险从业者必须遵循的职业道德,在FRM一级考试中也会出定性分析题。

对于FRM一级的学习我们需要知道风险度量,了解一些专有名词例如绝对风险与相对风险,知道风险的分类,并且能够识别出哪些是已知的已知风险、已知的未知风险、未知的未知风险等等,知道什么是风险管理的失败……

由于FRM一级考试定性题逐渐增多,所以考生更要注重一些知识点,而不是只着眼于计算题!

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