FRM Part I涵盖四大科目，本文将逐一解析其重点与备考技巧。
1. 定量分析（20%）
核心内容：概率分布、假设检验、回归分析、蒙特卡洛模拟。
备考建议：熟记公式（如贝叶斯定理），理解统计软件（如Excel）的输出结果。
2. 金融市场与产品（30%）
重点领域：衍生品（期货、期权、互换）、固定收益证券、外汇市场。
难点突破：利用T型账户图解远期合约盈亏，对比美式与欧式期权差异。
3. 估值与风险模型（30%）
关键模型：VaR（历史法、参数法、蒙特卡洛法）、希腊字母（Delta、Gamma）、信用风险模型（Merton模型）。
易错点：混淆非参数VaR（如历史模拟法）与参数法的假设条件。
4. 风险管理基础（20%）
理论要点：ERM框架、风险偏好陈述、案例分析（如LTCM破产）。
答题技巧：结合真实金融事件理解概念，避免死记硬背。
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