在备考CFA考试中是有数学知识的，不是说它在某个科目中，而是说它在各个科目中都有涉及，那在CFA考试知识中要学习投资组合的标准差，那你是不是掌握了呢？

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：

根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

知道了这个知识点，那小编出一道CFA考试题考考你，看看你是不是掌握了呢？

A portfolio contains equal weights of two securities having the same standard deviation.If the correlation between the returns of the two securities was to decrease, the portfolio risk would most likely:

A. increase.

B. remain the same.

C. decrease.

答案：C

解析：从组合标准差计算σp=w12σ12 +

w22σ22+2w1w2Cov（R1 ,R2），可以看出两证券之间的相关性减少，Cov（R1 ,R2）减小，组合的标准差减小，对应风险降低。

CFA知识点的学习是帮助学员更好掌握CFA的基本知识点，如果学员还有更多想要学习的内容，可以在线咨询老师。