在备考CFA考试中是有数学知识的，不是说它在某个科目中，而是说它在各个科目中都有涉及，那在CFA考试知识中要学习投资组合的标准差，那你是不是掌握了呢？
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：
根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
知道了这个知识点，那小编出一道CFA考试题考考你，看看你是不是掌握了呢？
A portfolio contains equal weights of two securities having the same standard deviation.If the correlation between the returns of the two securities was to decrease, the portfolio risk would most likely:
A. increase.
B. remain the same.
C. decrease.
答案：C
解析：从组合标准差计算σp=w12σ12 +
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w22σ22+2w1w2Cov（R1 ,R2），可以看出两证券之间的相关性减少，Cov（R1 ,R2）减小，组合的标准差减小，对应风险降低。
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