备考CFA考试中看到很多考生都在问triangle arbitrage这个是什么意思，在CFA考试中如何计算这样的考试题，今天跟着融跃小编一起看看CFA考试中这个知识点，看看你是不是弄清楚了呢？

小编给你说triangle arbitrage是三角套利，对于这个知识点跟着小编一起看看吧！

三角套利（triangle arbitrage）的概念离不开交叉利率（cross rate）。市场上有A/B, B/C, A/C 的报价，如果 A/B*B/C ≠ A/C，则有套利机会。
在计算 cross-rate A/C的过程中，采用“相乘同边，相除对角，乘小除大”的口诀。
三角套利的具体流程为：把货币A换成货币B，把B换成C，把C换成A'，如果zui终的A'大于zui开始的A，那么就有套利机会。

在三角套利的计算中，一般都是市场中有A/B, B/C的报价，则可以计算市场中隐含的A/C报价。另外还有一个做市商dealer的报价。只有当两个A/C bid-ask 报价中，有一个bid的价格大于一个ask的价格，才有套利机会。
all-in forward exchange rate 远期全价是即期汇率与远期点（forward points）之和。


好了，今天的CFA知识点就讲到这里，如果你在CFA课程学习方面遇见不同的困难，不妨在线联系为你进行课程的解答。同时还可以试学课程，找到适合自己的内容，更好的帮助你考试。